Dag Jensen stammt aus Norten in Norwegen und trat bereits mit 13 Jahren als Fagottsolist auf. Nach dem Studium in Oslo bei Torleiv Nedberg bekam er schon mit 16 Jahren seine
erste Stelle im Philharmonischen Orchester Bergen und setzte seine Studien aber bei
Klaus Thunemann in Hannover fort.
1984 und 1990 gewann Jensen jeweils einen Zweiten Preis beim ARD-Wettbewerb in München (bei Nichtvergabe des Ersten Peises).
1985 bis 1988 war er Solofagottist der Bamberger Symphoniker, seit 1988 ist er in gleicher Position beim Radiosinfonieorchester Köln.